Il Consiglio Generale del Comitato europeo del Rischio Sismico,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), in particolare l’articolo 3 e gli articoli da 16 a 18,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (2) e in particolare l’articolo 458, paragrafo 8,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (3), e in particolare gli articoli 18 e 20,

considerando quanto segue:

(1)Per assicurare efficacia e coerenza delle politiche macroprudenziali è necessario che i responsabili delle politiche prestino la dovuta attenzione agli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale adottate dai singoli Stati membri e, se del caso, adottino misure di politica macroprudenziale di riconoscimento idonee a fronteggiarli.

(2)La disciplina in materia di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale dettata nella raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico (4) mira ad assicurare che tutte le misure di politica macroprudenziale basate sull’esposizione attivate in uno degli Stati membri siano riconosciute negli altri Stati membri.

(3)La raccomandazione CERS/2017/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico (5) consente all’autorità competente all’attivazione di proporre una soglia massima di rilevanza a livello dei prestatori di servizi finanziari quando richiede il riconoscimento. Il gruppo di valutazione permanente del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), istituito ai sensi della decisione CERS/2015/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico (6), può raccomandare una diversa soglia se lo ritiene necessario.

(4)Dal 1o gennaio 2018, gli enti creditizi autorizzati in Finlandia e che utilizzano il metodo basato sui rating interni (internal ratings-based, IRB) per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari sono assoggettati, ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, a un livello minimo del 15 % specifico per gli enti creditizi del fattore medio di ponderazione del rischio sui mutui ipotecari residenziali garantiti da unità abitative in Finlandia da applicarsi su base consolidata.

(5)A seguito della notifica al CERS, ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, il Consiglio generale del CERS ha deciso di includere tale misura nell’elenco delle misure di politica macroprudenziale di cui è raccomandato il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2015/2.

(6)In data 28 maggio 2017, la misura belga sulle esposizioni derivanti da mutui ipotecari, attuata ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, che era stata inserita nell’elenco delle misure di politica macroprudenziale di cui è raccomandato il riconoscimento dalla raccomandazione CERS/2016/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico (7), è scaduta. In data 21 novembre 2017, la Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique ha annunciato l’intenzione di introdurre una nuova misura macroprudenziale nazionale mirata alle esposizioni sui mutui ipotecari, a seguito della procedura stabilita all’articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013.

(7)Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione CERS/2015/2,

Ha adottato la seguente Raccomandazione:

MODIFICHE

La raccomandazione CERS/2015/2 è modificata come segue:

1.La sezione 1 della subraccomandazione C(1) è sostituita dalla seguente:

«1.

           

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere le misure di politica macroprudenziale adottate da altre autorità competenti di cui il CERS abbia raccomandato il riconoscimento. Si raccomanda il riconoscimento delle seguenti misure, come descritte nell’allegato:

Estonia:

-Uun coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dell’1 per cento applicabile, in conformità all’articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, alle esposizioni nazionali di tutti gli enti creditizi autorizzati in Estonia;

Finlandia:

-Un livello minimo del 15 % del fattore medio di ponderazione del rischio sui mutui ipotecari residenziali garantiti da ipoteca su unità abitative ubicate in Finlandia applicato in conformità all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti creditizi, autorizzati in Finlandia, che utilizzano il metodo basato sui rating interni (internal ratings-based, IRB) per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari.»;

2.L’allegato è sostituito dall’allegato alla presente raccomandazione:

Fatto a Francoforte sul Meno, l’8 Gennaio 2018

Francesco MAZZAFERRO

Capo del Segretariato del CERS per Conto del Consiglio Generale del CERS

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018Y0203(01)